Sistema de Información Económica

Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa - (CF581)

Período: Ene 2007 - Ago 2019, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

Ene 2007 - Ago 2019

Mensual

Millones de Pesos

Saldos Nominales

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Jun 2019 Jul 2019 Ago 2019
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
- Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
- Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
37,395,651.90 38,308,817.25 38,860,316.99
+ Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
28,488,543.00 29,449,186.10 30,012,848.63
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
22,397,402.84 23,320,379.35 23,583,075.34
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
14,902,584.73 15,691,929.18 15,553,136.52
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
1,075,915.82 1,108,255.07 1,115,502.21
LIBOR-TASA FIJA
4,616,215.33 4,605,889.92 4,840,266.01
Otras tasas
1,802,686.95 1,914,305.19 2,074,170.62
+ Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
5,996,658.33 6,034,426.53 6,335,487.41
TIIE-LIBOR
2,187,109.02 2,216,207.75 2,343,860.65
TIIE-TASA FIJA
2,280,428.05 2,265,536.06 2,363,710.87
Otras tasas
1,529,121.27 1,552,682.72 1,627,915.89
Subyacentes distintos a tasas de interés
94,481.82 94,380.22 94,285.88
+ Por tipo de contraparte (o mercado)
+ Contrapartes residentes en México
6,413,236.03 6,494,737.33 6,698,294.09
+ Entidades financieras
4,591,520.25 4,676,971.29 4,829,546.66
Bancos Comerciales
1,833,240.43 1,846,554.12 1,898,227.48
Bancos de Desarrollo
329,788.31 327,845.13 335,035.29
Casas de Bolsa
627,406.70 630,290.85 677,421.02
Sociedades y Fondos de Inversión
6,466.50 5,666.50 5,246.50
SIEFORES
538,248.13 539,505.46 565,507.58
SOFOMES
167,717.69 176,168.93 184,136.92
Otras entidades financieras nacionales
34,905.73 34,824.01 32,544.92
MexDer
1,053,746.75 1,116,116.30 1,131,426.95
+ Entidades No financieras
1,821,715.78 1,817,766.04 1,868,747.42
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
454,642.34 456,514.92 472,340.70
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
123,197.74 123,040.95 136,114.93
Personas físicas residentes en México
13,857.78 15,414.52 16,257.96
Empresas privadas no financieras
1,230,017.92 1,222,795.66 1,244,033.83
+ Contrapartes residentes en el Extranjero
22,075,306.97 22,954,448.76 23,314,554.54
+ Entidades financieras
22,074,736.19 22,953,876.98 23,313,982.07
Bancos comerciales en E.U.A.
1,688,741.84 1,678,954.09 1,713,996.94
Bancos comerciales en la Unión Europea
6,039,045.03 6,091,058.78 6,242,314.60
Bancos comerciales en América Latina
1,536.94 1,532.77 1,603.72
Bancos comerciales en otras regiones y países
591,566.95 599,345.65 641,542.76
Otras entidades financieras en E.U.A.
935,668.09 944,947.90 1,003,768.16
Otras entidades financieras en la Unión Europea
3,260,038.73 3,347,158.85 3,616,197.09
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 1,019.14
Otras entidades financieras extranjeras
1,403.64 1,024.87 1,403.64
Chicago Mercantile Exchange
9,556,734.97 10,289,854.08 10,092,136.02
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Entidades No financieras
570.78 571.79 572.48
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
570.00 570.00 570.00
Personas físicas residentes en el extranjero
0.78 1.79 2.48
+ Por tipo de mercado y plazo original
+ Mercados organizados
8,459,483.43 9,033,706.16 8,560,895.34
De 1 a 7 días
105,475.59 44,954.01 15,488.00
De 8 días a 31 días
219,867.82 184,579.93 200,079.47
De 32 días a 92 días
405,897.06 524,561.40 550,769.29
De 93 días a 184 días
664,220.90 707,010.81 649,269.47
De 185 días a 366 días
1,019,702.11 1,046,559.63 820,205.94
De 367 días a 731 días
1,099,507.23 1,273,209.59 1,293,858.59
De 732 días a 1,096 días
1,295,930.84 1,367,646.27 1,321,006.56
De 1,097 días a 1,461 días
876,680.26 897,512.06 850,641.14
De 1,462 días a 1,827 días
662,320.92 696,761.57 661,168.37
De 1,828 días a 2,557 días
542,561.96 597,542.68 612,527.50
De 2,558 días a 3,653 días
1,346,546.93 1,429,901.75 1,322,090.95
De 3,654 días a 5,479 días
102,887.94 124,568.57 124,470.80
De 5,480 días a 7,305 días
85,584.02 106,835.36 110,629.63
Más de 7,306 días
32,299.86 32,062.52 28,689.62
+ Mercados extrabursátiles
20,029,059.57 20,415,479.94 21,451,953.29
De 1 a 7 días
88,256.57 85,849.44 212,704.84
De 8 días a 31 días
367,620.98 300,116.31 334,418.64
De 32 días a 92 días
875,515.05 1,009,951.91 992,632.45
De 93 días a 184 días
1,080,103.08 1,133,577.73 1,364,048.29
De 185 días a 366 días
1,913,476.09 2,045,387.50 2,141,764.62
De 367 días a 731 días
2,901,460.13 2,911,612.06 3,136,110.07
De 732 días a 1,096 días
2,081,536.53 2,128,291.09 2,142,528.70
De 1,097 días a 1,461 días
2,001,069.81 2,051,946.43 2,080,539.94
De 1,462 días a 1,827 días
1,875,446.54 1,884,922.33 1,959,132.91
De 1,828 días a 2,557 días
2,629,634.03 2,760,608.00 2,921,163.07
De 2,558 días a 3,653 días
2,917,816.39 2,801,854.80 2,829,753.39
De 3,654 días a 5,479 días
665,401.84 663,978.64 682,681.65
De 5,480 días a 7,305 días
372,436.60 376,156.26 393,749.05
Más de 7,306 días
259,285.93 261,227.43 260,725.68
+ Futuros 6/
94,169.20 91,987.17 99,488.38
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre tasas de interés
3,337.80 2,810.00 2,282.20
TIIE
3,337.80 2,810.00 2,282.20
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
+ Sobre acciones o índices accionarios
3,512.22 3,548.06 3,591.60
IPC
2,835.47 2,824.89 3,209.93
S&P500
653.20 675.24 363.74
NASDAQ Composite
20.69 39.66 9.28
Otros índices o acciones
2.86 8.27 8.65
+ Sobre títulos de deuda
2,950.53 2,320.98 3,062.64
Bonos M
1,269.28 1,398.89 1,650.59
"Treasury Bonds"
134.62 0.00 0.00
"Treasury Notes"
1,001.37 371.85 1,065.53
Otros títulos de deuda
545.26 550.24 346.52
+ Sobre divisas
84,319.61 83,278.78 90,532.05
Dólar de los E.U.A.
84,319.61 83,278.78 90,532.05
EURO
0.00 0.00 0.00
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
49.05 29.35 19.89
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de mercado
+ Mercados organizados en México
47,250.52 45,788.95 53,209.90
MexDer
47,250.52 45,788.95 53,209.90
+ Mercados organizados en E.U.A.
46,390.50 45,658.95 45,945.71
Chicago Mercantile Exchange
45,210.25 45,261.40 44,850.59
Chicago Board of Trade
1,153.07 388.69 1,085.30
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
New York Mercantile Exchange
27.18 8.85 9.82
+ Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
+ Mercados organizados en la Unión Europea
528.18 539.28 332.77
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
528.18 539.28 332.77
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Por plazo original
De 1 a 7 días
0.00 0.00 236.57
De 8 días a 31 días
1,802.02 7,237.68 78,672.17
De 32 días a 92 días
82,637.20 73,642.47 1,080.96
De 93 días a 184 días
3,795.48 4,779.77 12,813.91
De 185 días a 366 días
5,874.51 6,277.26 6,644.77
De 367 días a 731 días
60.00 50.00 40.00
De 732 días a 1,096 días
0.00 0.00 0.00
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
+ Contratos Adelantados (Forwards) 5/  10/
3,705,481.90 3,685,683.30 3,936,643.19
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre tasas de interés
60.00 41.00 41.00
TIIE
60.00 41.00 41.00
LIBOR
0.00 0.00 0.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
+ Sobre acciones o índices accionarios
119,942.21 132,409.60 140,284.65
IPC
784.41 818.39 811.81
S&P500
28,530.16 42,383.33 44,865.97
ETF's (Exchange Traded Funds)
8,692.68 8,674.26 5,042.16
NASDAQ 100
0.00 0.00 0.00
NIKKEI-225
31,703.54 31,347.32 36,243.47
Russell 2000
0.00 0.00 0.00
Otros índices o acciones
50,231.42 49,186.30 53,321.25
+ Sobre títulos de deuda
39,100.31 38,624.12 36,356.81
Bonos M
32,190.77 36,764.81 33,315.04
"Treasury Bonds"
16.46 16.42 19.89
"Treasury Notes"
0.00 0.00 0.00
Otros títulos
6,893.08 1,842.89 3,021.88
+ Sobre divisas
3,545,660.00 3,513,917.05 3,759,307.58
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
777,368.84 575,269.56 671,255.95
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
2,525,473.95 2,655,809.77 2,792,098.58
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
26,044.68 48,278.97 58,620.96
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
174,480.67 192,340.87 196,411.12
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
993.87 1,155.93 887.15
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
41,298.00 41,061.96 40,033.81
Sobre materias primas y metales
719.38 691.53 653.16
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de contraparte
+ Contrapartes residentes en México
866,083.31 939,987.73 934,031.20
+ Entidades financieras
476,031.87 543,424.02 532,690.63
Bancos Comerciales
200,702.90 214,374.03 255,134.29
Bancos de Desarrollo
10,490.28 8,811.73 13,749.44
Casas de Bolsa
15,042.51 15,708.98 16,221.00
Sociedades y Fondos de Inversión
480.29 653.21 683.45
SIEFORES
232,729.32 288,119.21 231,125.80
SOFOMES
3,625.58 3,733.69 3,921.99
Otras entidades financieras nacionales
12,960.99 12,023.17 11,854.67
+ Entidades No financieras
390,051.44 396,563.71 401,340.56
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
111,594.64 111,288.52 116,436.43
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.96 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
15,192.25 16,800.28 18,219.26
Empresas privadas no financieras
263,263.59 268,474.91 266,684.88