Sistema de Información Económica

Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa - (CF581)

Período: Ene 2007 - Dic 2019, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

Ene 2007 - Dic 2019

Mensual

Millones de Pesos

Saldos Nominales

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Oct 2019 Nov 2019 Dic 2019
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
- Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
- Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
38,793,875.96 39,816,745.29 40,773,676.84
+ Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
30,709,853.51 31,227,199.06 32,788,389.95
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
24,383,110.47 24,801,663.40 26,555,851.05
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
16,120,907.58 16,400,026.92 15,800,620.42
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
1,180,729.45 1,156,455.34 3,556,702.51
LIBOR-TASA FIJA
4,814,174.38 4,910,614.31 4,843,851.92
Otras tasas
2,267,299.06 2,334,566.83 2,354,676.21
+ Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
6,232,631.53 6,331,521.48 6,138,669.15
TIIE-LIBOR
2,241,429.79 2,288,281.71 2,226,704.09
TIIE-TASA FIJA
2,328,932.74 2,372,189.28 2,294,381.11
Otras tasas
1,662,269.00 1,671,050.48 1,617,583.96
Subyacentes distintos a tasas de interés
94,111.57 94,014.18 93,869.75
+ Por tipo de contraparte (o mercado)
+ Contrapartes residentes en México
6,760,733.08 6,865,635.04 9,221,107.15
+ Entidades financieras
4,879,988.14 4,974,621.98 4,965,993.30
Bancos Comerciales
1,900,195.09 1,943,855.42 1,923,726.39
Bancos de Desarrollo
326,799.44 330,148.23 328,468.22
Casas de Bolsa
668,345.50 679,955.51 662,646.45
Sociedades y Fondos de Inversión
5,848.78 7,406.19 6,610.82
SIEFORES
558,901.83 562,505.25 557,776.67
SOFOMES
179,936.78 177,135.64 173,950.97
Otras entidades financieras nacionales
31,989.58 31,442.10 30,960.13
MexDer
1,207,971.15 1,242,173.65 1,281,853.65
+ Entidades No financieras
1,880,744.95 1,891,013.06 4,255,113.84
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
480,781.58 486,604.20 474,832.84
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
177,329.62 181,079.61 2,581,702.37
Personas físicas residentes en México
16,250.44 13,250.53 12,507.64
Empresas privadas no financieras
1,206,383.31 1,210,078.72 1,186,070.99
+ Contrapartes residentes en el Extranjero
23,949,120.49 24,361,564.02 23,567,282.80
+ Entidades financieras
23,948,547.37 24,360,992.52 23,566,712.80
Bancos comerciales en E.U.A.
1,606,501.66 1,630,827.13 1,643,587.19
Bancos comerciales en la Unión Europea
6,341,761.51 6,344,437.41 6,309,137.78
Bancos comerciales en América Latina
1,538.36 1,564.14 1,515.01
Bancos comerciales en otras regiones y países
643,974.89 643,663.31 636,141.93
Otras entidades financieras en E.U.A.
984,032.80 970,135.16 973,281.99
Otras entidades financieras en la Unión Europea
3,612,126.02 3,693,596.64 3,450,564.76
Otras entidades financieras en América Latina
1,000.00 1,000.00 1,000.00
Otras entidades financieras extranjeras
990.66 1,403.64 1,403.64
Chicago Mercantile Exchange
10,756,621.47 11,074,365.10 10,550,080.51
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Entidades No financieras
573.12 571.51 570.00
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
570.00 570.00 570.00
Personas físicas residentes en el extranjero
3.12 1.51 0.00
+ Por tipo de mercado y plazo original
+ Mercados organizados
9,053,965.04 9,243,396.33 8,734,130.83
De 1 a 7 días
68,295.00 76,394.85 42,623.49
De 8 días a 31 días
170,828.45 314,837.52 256,395.53
De 32 días a 92 días
691,428.93 553,795.01 575,968.12
De 93 días a 184 días
644,434.68 634,104.30 515,113.38
De 185 días a 366 días
929,578.40 940,455.77 1,067,240.02
De 367 días a 731 días
1,532,385.72 1,610,989.52 1,439,483.18
De 732 días a 1,096 días
1,307,320.91 1,332,511.47 1,305,316.53
De 1,097 días a 1,461 días
836,302.18 889,790.80 800,400.04
De 1,462 días a 1,827 días
662,555.84 642,316.26 585,172.28
De 1,828 días a 2,557 días
604,545.97 616,461.77 611,201.97
De 2,558 días a 3,653 días
1,310,345.64 1,336,817.91 1,243,661.86
De 3,654 días a 5,479 días
148,530.40 164,004.07 162,327.48
De 5,480 días a 7,305 días
118,460.57 101,685.17 100,770.10
Más de 7,306 días
28,952.35 29,231.92 28,456.86
+ Mercados extrabursátiles
21,655,888.46 21,983,802.72 24,054,259.12
De 1 a 7 días
104,246.53 94,893.06 133,716.83
De 8 días a 31 días
428,130.48 503,699.53 509,256.00
De 32 días a 92 días
1,225,642.92 1,223,694.27 1,274,833.58
De 93 días a 184 días
1,430,390.86 1,398,851.58 1,386,549.06
De 185 días a 366 días
2,270,508.63 2,470,026.10 2,343,541.33
De 367 días a 731 días
3,094,185.06 3,033,503.33 2,957,675.34
De 732 días a 1,096 días
2,144,882.72 2,185,649.42 4,537,525.65
De 1,097 días a 1,461 días
2,033,517.84 2,049,331.73 2,063,298.31
De 1,462 días a 1,827 días
1,911,268.36 1,924,193.23 1,893,735.02
De 1,828 días a 2,557 días
2,969,740.06 3,040,596.10 2,997,892.97
De 2,558 días a 3,653 días
2,716,024.40 2,725,394.85 2,627,814.64
De 3,654 días a 5,479 días
686,063.06 705,375.87 733,096.03
De 5,480 días a 7,305 días
383,385.69 371,725.11 331,435.59
Más de 7,306 días
257,901.91 256,868.55 263,888.77
+ Futuros 6/
75,504.92 91,771.53 101,439.28
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre tasas de interés
1,226.60 698.80 171.00
TIIE
1,226.60 698.80 171.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
+ Sobre acciones o índices accionarios
4,675.91 4,629.71 6,642.47
IPC
3,752.85 3,842.19 5,681.88
S&P500
717.91 632.05 821.06
NASDAQ Composite
115.42 138.86 122.39
Otros índices o acciones
89.72 16.62 17.14
+ Sobre títulos de deuda
1,967.03 2,066.10 2,144.44
Bonos M
1,346.97 1,485.52 1,337.45
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
"Treasury Notes"
487.54 402.35 742.77
Otros títulos de deuda
132.51 178.23 64.22
+ Sobre divisas
67,621.71 84,357.79 92,481.37
Dólar de los E.U.A.
67,619.14 84,355.20 92,481.37
EURO
2.57 2.59 0.00
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
13.67 19.12 0.00
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de mercado
+ Mercados organizados en México
47,320.14 63,907.80 55,852.19
MexDer
47,320.14 63,907.80 55,852.19
+ Mercados organizados en E.U.A.
28,069.89 27,814.95 45,543.64
Chicago Mercantile Exchange
27,471.41 27,266.53 44,762.95
Chicago Board of Trade
594.88 548.43 780.68
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
New York Mercantile Exchange
3.60 0.00 0.00
+ Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
+ Mercados organizados en la Unión Europea
114.89 48.78 43.45
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
114.89 48.78 43.45
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Por plazo original
De 1 a 7 días
0.00 0.00 0.00
De 8 días a 31 días
613.24 59,987.67 7,282.32
De 32 días a 92 días
68,495.69 824.41 76,351.55
De 93 días a 184 días
1,491.62 21,006.36 17,200.48
De 185 días a 366 días
4,884.38 9,943.09 604.93
De 367 días a 731 días
20.00 10.00 0.00
De 732 días a 1,096 días
0.00 0.00 0.00
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
+ Contratos Adelantados (Forwards) 5/  10/
3,469,909.13 3,736,532.97 3,328,745.35
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre tasas de interés
20.00 20.00 6.00
TIIE
20.00 20.00 6.00
LIBOR
0.00 0.00 0.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
+ Sobre acciones o índices accionarios
151,715.98 157,280.53 100,683.74
IPC
1,498.64 1,526.15 1,719.41
S&P500
50,841.20 52,581.46 23,240.94
ETF's (Exchange Traded Funds)
40.15 6.01 7,615.94
NASDAQ 100
0.00 16.38 16.29
NIKKEI-225
37,859.46 38,072.16 29,359.16
Russell 2000
0.00 0.00 0.00
Otros índices o acciones
61,476.52 65,078.37 38,732.01
+ Sobre títulos de deuda
43,866.21 41,624.44 34,594.92
Bonos M
41,663.19 39,495.53 24,356.71
"Treasury Bonds"
22.83 22.17 7,596.52
"Treasury Notes"
311.19 159.62 496.30
Otros títulos
1,869.00 1,947.12 2,145.40
+ Sobre divisas
3,273,651.54 3,536,873.05 3,192,812.71
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
668,161.62 751,731.43 771,372.80
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
2,301,687.38 2,489,898.09 2,165,391.00
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
52,804.77 40,572.80 17,067.52
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
200,533.31 192,930.91 194,165.35
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
10,020.02 1,075.42 1,062.15
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
40,444.44 60,664.40 43,753.90
Sobre materias primas y metales
655.40 734.95 647.97
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de contraparte
+ Contrapartes residentes en México
848,455.95 856,115.21 803,312.39
+ Entidades financieras
460,273.87 462,023.77 413,976.77
Bancos Comerciales
206,057.77 202,926.10 170,583.18
Bancos de Desarrollo
13,959.55 9,793.23 3,876.98
Casas de Bolsa
15,063.78 18,737.10 18,561.84
Sociedades y Fondos de Inversión
655.59 1,644.16 1,637.97
SIEFORES
208,751.67 213,105.13 204,023.73
SOFOMES
3,792.93 3,836.41 3,374.25
Otras entidades financieras nacionales
11,992.58 11,981.64 11,918.82
+ Entidades No financieras
388,182.09 394,091.44 389,335.62
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
111,465.87 112,352.40 108,820.07
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
20,182.45 21,689.79 14,064.11
Empresas privadas no financieras
256,533.77 260,049.25 266,451.44
+ Contrapartes residentes en el Extranjero
2,621,453.18 2,880,417.76 2,525,432.95
+ Entidades financieras
2,619,739.26 2,878,816.53 2,523,945.05
Bancos comerciales en E.U.A.
353,024.92 374,095.60 323,971.07
Bancos comerciales en la Unión Europea
1,991,252.87 2,225,346.63