Sistema de Información Económica

 Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito - (CF583)

Período: Ene 2007 - Dic 2019, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

Ene 2007 - Dic 2019

Mensual

Millones de Pesos

Saldos Nominales

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Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
- Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
- Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
30,863,054.58 31,771,822.15 33,005,233.46
+ Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
23,618,678.50 24,021,154.62 25,850,235.52
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
20,341,485.28 20,708,089.49 22,588,807.56
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
12,809,172.04 13,045,204.22 12,620,366.47
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
1,085,248.03 1,062,373.79 3,455,049.37
LIBOR-TASA FIJA
4,321,718.42 4,412,737.73 4,345,601.32
Otras tasas
2,125,346.79 2,187,773.75 2,167,790.40
+ Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
3,253,931.50 3,289,900.73 3,238,408.00
TIIE-LIBOR
1,251,466.70 1,282,011.26 1,276,459.51
TIIE-TASA FIJA
798,903.68 811,208.60 802,321.46
Otras tasas
1,203,561.12 1,196,680.88 1,159,627.03
Subyacentes distintos a tasas de interés
23,261.79 23,164.39 23,019.96
+ Por tipo de contraparte (o mercado)
+ Contrapartes residentes en México
5,190,790.01 5,293,290.09 7,670,636.24
+ Entidades financieras
3,592,617.86 3,681,661.54 3,694,739.71
Bancos Comerciales
1,310,878.96 1,342,565.25 1,335,266.34
Bancos de Desarrollo
324,610.75 327,932.30 323,142.47
Casas de Bolsa
599,255.50 610,381.97 600,465.53
Sociedades y Fondos de Inversión
3,810.00 5,210.00 4,860.00
SIEFORES
426,171.51 432,967.11 431,774.29
SOFOMES
159,320.15 158,245.43 155,294.00
Otras entidades financieras nacionales
27,936.64 27,437.62 27,020.23
MexDer
740,634.35 776,921.85 816,916.85
+ Entidades No financieras
1,598,172.15 1,611,628.55 3,975,896.53
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
335,328.47 339,426.80 326,177.56
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
177,329.62 181,079.61 2,581,702.37
Personas físicas residentes en México
3,609.35 3,607.07 3,611.68
Empresas privadas no financieras
1,081,904.72 1,087,515.06 1,064,404.91
+ Contrapartes residentes en el Extranjero
18,427,888.55 18,727,864.53 18,179,599.28
+ Entidades financieras
18,427,318.55 18,727,294.53 18,179,029.28
Bancos comerciales en E.U.A.
1,446,667.21 1,465,606.72 1,482,367.38
Bancos comerciales en la Unión Europea
6,337,147.35 6,339,351.30 6,306,082.22
Bancos comerciales en América Latina
1,538.36 1,564.14 1,515.01
Bancos comerciales en otras regiones y países
643,974.89 643,663.31 636,141.93
Otras entidades financieras en E.U.A.
59,081.74 60,070.30 60,275.77
Otras entidades financieras en la Unión Europea
303,620.73 304,364.64 281,563.04
Otras entidades financieras en América Latina
1,000.00 1,000.00 1,000.00
Otras entidades financieras extranjeras
990.66 1,403.64 1,403.64
Chicago Mercantile Exchange
9,633,297.62 9,910,270.49 9,408,680.29
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Entidades No financieras
570.00 570.00 570.00
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
570.00 570.00 570.00
Personas físicas residentes en el extranjero
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de mercado y plazo original
+ Mercados organizados
7,463,304.39 7,614,049.92 7,127,793.82
De 1 a 7 días
63,145.00 76,394.85 40,248.49
De 8 días a 31 días
161,078.90 304,412.52 237,482.46
De 32 días a 92 días
658,575.59 490,122.22 509,949.00
De 93 días a 184 días
550,499.45 563,851.05 459,794.07
De 185 días a 366 días
775,321.93 786,289.59 792,216.43
De 367 días a 731 días
1,149,810.89 1,202,796.82 1,113,706.49
De 732 días a 1,096 días
1,065,865.20 1,095,037.50 1,053,673.58
De 1,097 días a 1,461 días
675,291.61 721,751.56 644,909.64
De 1,462 días a 1,827 días
474,414.94 451,992.84 433,176.24
De 1,828 días a 2,557 días
539,238.27 552,462.70 551,594.02
De 2,558 días a 3,653 días
1,143,038.93 1,162,937.89 1,085,985.64
De 3,654 días a 5,479 días
92,399.58 93,472.11 93,890.52
De 5,480 días a 7,305 días
85,671.74 83,296.34 82,710.38
Más de 7,306 días
28,952.35 29,231.92 28,456.86
+ Mercados extrabursátiles
16,155,374.10 16,407,104.70 18,722,441.70
De 1 a 7 días
87,126.87 89,798.92 131,671.83
De 8 días a 31 días
385,873.59 457,375.74 447,491.16
De 32 días a 92 días
1,110,336.65 1,084,276.14 1,141,215.71
De 93 días a 184 días
1,234,230.94 1,230,373.37 1,232,393.30
De 185 días a 366 días
1,816,756.25 1,933,185.94 1,849,023.60
De 367 días a 731 días
2,147,436.82 2,091,775.55 2,064,196.56
De 732 días a 1,096 días
1,650,621.84 1,694,268.78 4,073,727.59
De 1,097 días a 1,461 días
1,411,727.64 1,443,730.37 1,472,137.38
De 1,462 días a 1,827 días
1,454,856.86 1,458,564.21 1,458,047.03
De 1,828 días a 2,557 días
2,122,463.21 2,147,257.37 2,117,047.09
De 2,558 días a 3,653 días
1,779,737.26 1,811,483.72 1,770,099.88
De 3,654 días a 5,479 días
519,138.60 523,974.21 552,738.55
De 5,480 días a 7,305 días
263,521.44 265,745.57 229,188.13
Más de 7,306 días
171,546.19 175,294.80 183,463.88
+ Futuros 6/
73,373.47 89,577.07 99,035.18
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre tasas de interés
1,226.60 698.80 171.00
TIIE
1,226.60 698.80 171.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
+ Sobre acciones o índices accionarios
4,225.92 4,211.17 6,153.54
IPC
3,593.83 3,687.12 5,513.54
S&P500
512.79 397.72 534.14
NASDAQ Composite
115.42 122.33 105.86
Otros índices o acciones
3.88 3.99 0.00
+ Sobre títulos de deuda
327.89 335.49 243.40
Bonos M
91.35 82.33 0.00
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
"Treasury Notes"
236.54 253.16 243.40
Otros títulos de deuda
0.00 0.00 0.00
+ Sobre divisas
67,593.06 84,331.61 92,467.23
Dólar de los E.U.A.
67,590.49 84,329.03 92,467.23
EURO
2.57 2.59 0.00
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
0.00 0.00 0.00
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de mercado
+ Mercados organizados en México
45,904.34 62,348.37 54,345.28
MexDer
45,904.34 62,348.37 54,345.28
+ Mercados organizados en E.U.A.
27,465.25 27,224.71 44,689.90
Chicago Mercantile Exchange
27,228.71 26,971.56 44,446.50
Chicago Board of Trade
236.54 253.16 243.40
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
New York Mercantile Exchange
0.00 0.00 0.00
+ Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
+ Mercados organizados en la Unión Europea
3.88 3.99 0.00
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
3.88 3.99 0.00
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Por plazo original
De 1 a 7 días
0.00 0.00 0.00
De 8 días a 31 días
532.61 58,127.47 7,270.56
De 32 días a 92 días
66,533.81 823.76 73,959.21
De 93 días a 184 días
1,402.68 20,672.75 17,200.48
De 185 días a 366 días
4,884.38 9,943.09 604.93
De 367 días a 731 días
20.00 10.00 0.00
De 732 días a 1,096 días
0.00 0.00 0.00
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
+ Contratos Adelantados (Forwards) 5/  10/
3,354,177.55 3,589,645.71 3,195,638.67
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre tasas de interés
16.25 16.25 4.50
TIIE
16.25 16.25 4.50
LIBOR
0.00 0.00 0.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
+ Sobre acciones o índices accionarios
139,590.52 141,410.51 85,043.50
IPC
1,487.27 1,508.28 1,709.91
S&P500
45,808.73 47,104.54 17,839.50
ETF's (Exchange Traded Funds)
0.00 0.00 7,609.90
NASDAQ 100
0.00 0.00 0.00
NIKKEI-225
37,859.46 38,072.16 29,359.16
Russell 2000
0.00 0.00 0.00
Otros índices o acciones
54,435.06 54,725.53 28,525.02
+ Sobre títulos de deuda
24,994.55 19,314.80 23,306.48
Bonos M
24,994.55 19,314.80 15,731.44
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 7,575.04
"Treasury Notes"
0.00 0.00 0.00
Otros títulos
0.00 0.00 0.00
+ Sobre divisas
3,188,935.59 3,428,169.20 3,086,636.22
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
667,746.55 751,620.23 771,139.87
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
2,217,694.56 2,391,087.66 2,069,072.05
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
52,804.77 40,572.80 17,067.52
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
200,225.98 187,376.85 188,737.82
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
10,020.02 1,075.42 1,062.15
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
40,443.69 56,436.24 39,556.82
Sobre materias primas y metales
640.65 734.95 647.97
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de contraparte
+ Contrapartes residentes en México
780,463.45 771,197.82 728,365.50
+ Entidades financieras
426,229.77 412,106.79 365,929.53
Bancos Comerciales
190,998.22 184,193.30 152,021.34
Bancos de Desarrollo
13,959.55 9,793.23 3,876.98
Casas de Bolsa
15,063.78 18,737.10 18,561.84
Sociedades y Fondos de Inversión
174.85 177.78 217.65
SIEFORES
190,384.94 183,480.87 175,995.11
SOFOMES
3,655.84 3,742.86 3,337.79
Otras entidades financieras nacionales
11,992.58 11,981.64 11,918.82
+ Entidades No financieras
354,233.68 359,091.04 362,435.97
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
105,793.75 106,585.23 103,234.05
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
3,746.46 3,332.81 2,495.44
Empresas privadas no financieras
244,693.47 249,172.99 256,706.48
+ Contrapartes residentes en el Extranjero
2,573,714.11 2,818,447.89 2,467,273.16
+ Entidades financieras
2,572,007.03 2,816,853.29 2,465,785.26
Bancos comerciales en E.U.A.
340,116.10 357,312.09 307,530.48
Bancos comerciales en la Unión Europea
1,990,557.39 2,224,898.07